Moment d'ordre r :
On appelle moment d'ordre r l'espérance mathématique de la variable aléatoire X^r : E( X^r )
Moment d'inertie par rapport à la valeur a :
On appelle moment d'inertie d'une variable aléatoire X par rapport à la valeur a le nombre : E( X - a )².
Ce nombre mesure la dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire X autour de la valeur a.
Ce nombre est d'autant plus grand que X a plus de chances d'être éloigné de a.
Variance d'une variable aléatoire :
C'est le moment d'inertie d'une variable aléatoire par rapport à son espérance mathématique.
V(X) = E( X - E(X) )²
Covariance d'un couple de variable aléatoire :
On appelle covariance d'un couple de variable aléatoire (X ; Y) le nombre défini par cov(X ; Y) = E(XY) - E(X)E(Y)

Propriétés des moments et de la variance :

• V(X) = E(X)² - E(X)²
• V(aX + b) = a²V(X) (où a et b sont deux constantes réelles )
• V(X + Y) = V(X) + V(Y) + + 2 cov(X ; Y)
• Si X et Y sont deux variables indépendantes de variance V(X) et V(Y) on a : V(X + Y) = V(X) + V(Y)